今天为大家介绍水母量化的一种可以全品种(股票、可转债、ETF)使用的T0超短线策略模板——【分时双向交易策略模板】。

该模板基于实时行情数据每1~10秒计算一次，可用因子多达三百多个，涵盖盘口、技术指标、均线、账户信息等，还可以用跨品种指标进行监控，用途非常广泛，是构建超短线交易策略的利器

1.什么是分时双向交易模板？

是一种能双向循环买卖的策略模板，主要针对分时、实时级别的高频场景，可使用数百种条件因子，支持沪深股票、ETF基金，以及可转债，是设计T+0超短线交易策略的常用模板。

2.什么是通过“跨品种信号”驱动交易？

通过A品种的技术指标信号（如指数、ETF等），触发B品种（如个股、可转债等）的买卖操作，而非直接使用B品种自身的指标信号。

3.为什么使用“跨品种信号”驱动交易？

在15分钟等超短线周期下，选择本股指标做会因为股票的价格波动大、噪音多、缺乏趋势性，导致买卖信号过于频繁，经常反向交易。

下图为中国石油(601857)按照本股的15分钟MACD金叉死叉为买卖点进行的交易点标注：

(红色箭头为买点，绿色箭头为卖点)

而指数指标短期走势与个股基本重合，但相对于个股波动更具趋势性，并且噪音更少，买卖信号没有那么频繁。

下图为沪深300指数叠加中国石油(601857)K线图，由下图可以看出相较于个股指标的买卖点，指数指标的买卖点更少，更为合理。

(相较于本股指标，跨品种信号的买卖点更为合理)

如何利用分时双向交易模板创建该策略？

1.选择分时双向交易模板

点击左下角菜单，在交易程序模板中找到“分时双向交易”。

2.设置基本条件

循环类型选择“双向循环”。

本次设置的交易策略通过分钟级指标进行买卖，不需要当日买卖，因此交易频率选择“T+0”。

交易监控目标选择“指定股票”，输入股票代码601857并添加。

3.设置买入条件

根据我们的策略，当沪深300的15分钟MACD金叉出现时买入。

在买入条件中，前置因子输入“沪深”，找到“沪深300的15分钟MACD金叉”选项。判断模式选择“成立”。

4.设置卖出条件

同样，根据我们的策略，当沪深300的15分钟MACD死叉出现时卖出。

在卖出条件中，前置因子输入“沪深”，找到“沪深300的15分钟MACD死叉”选项。判断模式选择“成立”。委托价选择“市价”。

5.设置买卖数量

买入和卖出数量均设置为固定股数1万股。打开预授权，勾选同意协议并提交。

提交后，系统会自动跳转到交易程序列表页。在该页面中，可以清晰地看到分时双向交易程序的结构：由两个股票池和两个策略单组成。两个策略单分别监控对应的股票池，触发后将股票投递到下一个股票池，形成串联结构。在交易程序列表中，可以随时查看并管理这些策略单。

T+1品种的分仓优化

对于T+1品种，由于一天可能会有多个15分钟买卖信号，使用分仓交易的方式更为合理。分仓交易将持仓分为N等份，当看多时持有N+1份，看空时持有N-1份，从而实现大涨时中仓、大跌时清仓的效果。

在本案例中，我们将N设置为3，每份5000股：

当看多时，持有4份，即2万股。

当看空时，持有2份，即1万股。

由于隔夜至少预留两份底仓，可确保次日大概率有足够仓位做T，从而实现T+1品种用T+0信号做T的效果。

如何进行分仓优化？

1.优化买入策略

在策略单列表中找到买入策略单，点击修改。

将委托方向设置为“自适应买卖”，委托数量算法会自动切换为“让持有数量配平至”。在后面填写2万股。勾选同意协议并提交，完成买入策略优化。

2.优化卖出策略

在策略单列表中找到卖出策略单，点击修改。

将委托方向设置为“自适应买卖”，委托数量填写为“配平至1万股”。勾选同意协议并提交，完成卖出策略优化。

通过分时双向交易模板，我们可以轻松实现跨品种信号驱动的高效交易策略。无论是利用分钟级别的高频信号还是优化T+1品种的交易方式，该模板都能满足需求。 如果在使用中有任何疑问，欢迎添加水母量化官方客服进行咨询。